본문 바로가기

전체 글186

머신러닝 기반 투자법 (피처추출, 훈련, 성능평가) 머신러닝은 데이터 기반의 예측과 의사결정을 가능하게 하며, 최근 금융투자 분야에서도 널리 활용되고 있습니다. 특히 퀀트 투자 전략에 머신러닝 알고리즘을 접목하면, 보다 정교한 수익 예측과 리스크 관리가 가능해집니다. 본 글에서는 머신러닝 기반 투자법의 핵심 요소인 피처 추출, 모델 훈련, 성능 평가 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.피처추출: 투자 성과를 좌우하는 핵심머신러닝 기반의 투자에서 가장 중요한 단계 중 하나는 바로 피처 추출입니다. 피처(Feature)란 예측하고자 하는 대상과 관련된 다양한 입력 변수들을 의미하며, 이는 모델의 성능에 직접적인 영향을 줍니다. 예를 들어 주가 예측 모델을 설계할 때, 사용되는 피처로는 거래량, 이동평균선, RSI, MACD, 볼린저 밴드, 업종 흐름 등 다양한.. 2025. 5. 10.
일본식 기술적분석 특징 (캔들, 이치모쿠, 흐름) 기술적분석은 전 세계적으로 다양한 방식으로 발전해왔습니다. 그중 일본식 기술적분석은 시각적이고 직관적인 분석법으로 많은 투자자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 특히 캔들차트, 이치모쿠 구름표, 시장 흐름 중심 분석은 일본식 분석법의 대표적인 특징입니다. 이 글에서는 일본식 기술적분석이 어떤 구조와 원리를 갖고 있는지, 실전에서 어떻게 활용할 수 있는지를 자세히 살펴보겠습니다.캔들차트의 기원과 활용일본식 기술적분석에서 가장 널리 알려진 도구 중 하나가 바로 캔들차트입니다. 캔들차트는 18세기 일본에서 쌀 선물 거래를 위해 만들어졌으며, 당시 상인이자 분석가였던 '혼마 무네히사'에 의해 발전된 것으로 알려져 있습니다. 이 방식은 단순히 가격의 고저를 표시하는 것이 아니라, 심리적 요소를 시각화하는 데 탁.. 2025. 5. 9.
한국 vs 미국 공매도 (제도차이, 투자자반응, 규제) 공매도는 글로벌 주식 시장에서 중요한 투자 전략 중 하나이며, 한국과 미국은 각각 고유한 방식으로 공매도를 운영하고 있습니다. 제도적 차이, 투자자들의 반응, 그리고 정부의 규제 방식 등은 두 나라 시장의 성격과 투자문화에 큰 영향을 주고 있죠. 이 글에서는 한국과 미국의 공매도 제도를 비교 분석하고, 각국 투자자들의 시각과 정책 대응의 차이점을 알아보겠습니다. 이를 통해 글로벌 투자 환경 속에서 공매도를 이해하는 폭을 넓히고자 합니다.제도차이: 공매도 운영방식의 구조적 차이한국과 미국의 공매도 제도는 몇 가지 주요한 차이점을 가지고 있습니다. 먼저, 한국에서는 ‘무차입 공매도’가 전면 금지되어 있고, 차입 공매도만 허용되고 있습니다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 무차입 공매도가 시장에 큰 혼란.. 2025. 5. 8.
해외 우선주의 종류 (누적형, 전환형 등) 해외 주식 시장에서 우선주는 안정적인 배당과 상대적으로 낮은 리스크로 인해 많은 투자자에게 매력적인 자산으로 평가받고 있습니다. 특히 우선주는 세부적인 유형에 따라 수익 구조와 투자 전략이 달라지기 때문에, 정확한 분류와 특징을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 글에서는 누적우선주, 전환우선주, 참가우선주 등 대표적인 해외 우선주 유형들을 살펴보고, 각각의 특성과 투자 시 고려해야 할 점들을 정리해드립니다.누적우선주란 무엇인가?누적우선주는 배당금 지급이 일시적으로 중단되더라도 이후 해당 배당금이 누적되어 지급되는 우선주 유형입니다. 예를 들어, 특정 기업이 한 해 동안 실적 악화로 인해 배당금을 지급하지 못했다면, 이후 이익이 발생했을 때 그 미지급된 배당을 누적하여 먼저 지급하는 구조입니다. 이는 일.. 2025. 5. 7.
통계적 차익거래 알고리즘(Statistical Arbitrage Algorithm) 완전 분석 통계적 차익거래 알고리즘은 퀀트 투자 전략 중 가장 널리 사용되는 모델 중 하나로, 가격의 비효율성과 회귀적 특성을 이용해 수익을 창출합니다. 이번 글에서는 통계적 차익거래의 개념부터 핵심 알고리즘, 그리고 실전 적용 시 고려해야 할 변수들까지 체계적으로 분석해보겠습니다.통계적 차익거래란 무엇인가? (통계 기반 차익거래)통계적 차익거래(Statistical Arbitrage, 이하 StatArb)는 금융 시장의 일시적인 비효율성을 이용해 위험을 최소화하고 수익을 실현하는 퀀트 투자 기법입니다. 이 전략은 주로 페어트레이딩(Pairs Trading)을 기본으로 하며, 두 자산 간의 가격 차이가 역사적 평균으로 회귀할 것이라는 가정 하에 거래가 이루어집니다.예를 들어, A기업과 B기업이 동일한 산업군에 속하.. 2025. 5. 6.
공매도 완전정복 (정의, 메커니즘, 영향분석) 공매도는 주식 시장에서 자주 등장하는 용어이지만, 일반 투자자들에게는 다소 어렵고 생소하게 느껴질 수 있습니다. 특히 최근 몇 년간 한국 증시에서 공매도가 논란의 중심에 서며 많은 투자자들의 관심을 받고 있죠. 이번 글에서는 공매도의 기본 개념부터 실제 작동 방식, 그리고 시장에 미치는 다양한 영향까지 체계적으로 알아보며, 공매도에 대한 오해와 진실을 명확히 파헤쳐 보겠습니다.공매도의 정의공매도란 자신이 보유하지 않은 주식을 빌려서 파는 투자 기법을 말합니다. 일반적으로는 주가 하락이 예상될 때 수익을 얻기 위한 전략으로 사용됩니다. 예를 들어 A라는 종목이 현재 10,000원인데 향후 8,000원까지 하락할 것으로 예상된다면, 투자자는 A주식을 빌려서 10,000원에 팔고, 이후 실제로 8,000원에 .. 2025. 5. 5.

티스토리툴바