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직장인 투자자 위한 VIX 이해법 (ETF, 분산, 리스크) 주식 투자에 관심 있는 직장인이라면, 시장의 불안과 공포를 나타내는 VIX 변동성 지수에 대해 알고 있어야 합니다. 이 지수는 단순한 숫자가 아닌, 향후 시장의 방향성과 리스크를 가늠하는 중요한 지표로, 특히 ETF를 활용한 분산 투자와 리스크 관리에 유용하게 활용됩니다. 이 글에서는 직장인 투자자들을 위해 VIX의 개념, 활용 방법, 그리고 실제 투자 시 주의할 점을 쉽게 설명해 드립니다.VIX란 무엇인가? (ETF)VIX는 미국 시카고옵션거래소(CBOE)에서 발표하는 변동성 지수로, S&P500 지수 옵션의 내재 변동성을 바탕으로 계산됩니다. 간단히 말해, 향후 30일간 시장이 얼마나 흔들릴지를 나타내는 지표입니다. 이 지수가 높으면 시장의 불안감이 크다는 뜻이며, 낮으면 안정적인 흐름을 의미합니다... 2025. 5. 11.
머신러닝 기반 투자법 (피처추출, 훈련, 성능평가) 머신러닝은 데이터 기반의 예측과 의사결정을 가능하게 하며, 최근 금융투자 분야에서도 널리 활용되고 있습니다. 특히 퀀트 투자 전략에 머신러닝 알고리즘을 접목하면, 보다 정교한 수익 예측과 리스크 관리가 가능해집니다. 본 글에서는 머신러닝 기반 투자법의 핵심 요소인 피처 추출, 모델 훈련, 성능 평가 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.피처추출: 투자 성과를 좌우하는 핵심머신러닝 기반의 투자에서 가장 중요한 단계 중 하나는 바로 피처 추출입니다. 피처(Feature)란 예측하고자 하는 대상과 관련된 다양한 입력 변수들을 의미하며, 이는 모델의 성능에 직접적인 영향을 줍니다. 예를 들어 주가 예측 모델을 설계할 때, 사용되는 피처로는 거래량, 이동평균선, RSI, MACD, 볼린저 밴드, 업종 흐름 등 다양한.. 2025. 5. 10.
일본식 기술적분석 특징 (캔들, 이치모쿠, 흐름) 기술적분석은 전 세계적으로 다양한 방식으로 발전해왔습니다. 그중 일본식 기술적분석은 시각적이고 직관적인 분석법으로 많은 투자자들에게 꾸준한 사랑을 받고 있습니다. 특히 캔들차트, 이치모쿠 구름표, 시장 흐름 중심 분석은 일본식 분석법의 대표적인 특징입니다. 이 글에서는 일본식 기술적분석이 어떤 구조와 원리를 갖고 있는지, 실전에서 어떻게 활용할 수 있는지를 자세히 살펴보겠습니다.캔들차트의 기원과 활용일본식 기술적분석에서 가장 널리 알려진 도구 중 하나가 바로 캔들차트입니다. 캔들차트는 18세기 일본에서 쌀 선물 거래를 위해 만들어졌으며, 당시 상인이자 분석가였던 '혼마 무네히사'에 의해 발전된 것으로 알려져 있습니다. 이 방식은 단순히 가격의 고저를 표시하는 것이 아니라, 심리적 요소를 시각화하는 데 탁.. 2025. 5. 9.
한국 vs 미국 공매도 (제도차이, 투자자반응, 규제) 공매도는 글로벌 주식 시장에서 중요한 투자 전략 중 하나이며, 한국과 미국은 각각 고유한 방식으로 공매도를 운영하고 있습니다. 제도적 차이, 투자자들의 반응, 그리고 정부의 규제 방식 등은 두 나라 시장의 성격과 투자문화에 큰 영향을 주고 있죠. 이 글에서는 한국과 미국의 공매도 제도를 비교 분석하고, 각국 투자자들의 시각과 정책 대응의 차이점을 알아보겠습니다. 이를 통해 글로벌 투자 환경 속에서 공매도를 이해하는 폭을 넓히고자 합니다.제도차이: 공매도 운영방식의 구조적 차이한국과 미국의 공매도 제도는 몇 가지 주요한 차이점을 가지고 있습니다. 먼저, 한국에서는 ‘무차입 공매도’가 전면 금지되어 있고, 차입 공매도만 허용되고 있습니다. 이는 2008년 글로벌 금융위기 이후 무차입 공매도가 시장에 큰 혼란.. 2025. 5. 8.
해외 우선주의 종류 (누적형, 전환형 등) 해외 주식 시장에서 우선주는 안정적인 배당과 상대적으로 낮은 리스크로 인해 많은 투자자에게 매력적인 자산으로 평가받고 있습니다. 특히 우선주는 세부적인 유형에 따라 수익 구조와 투자 전략이 달라지기 때문에, 정확한 분류와 특징을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 이 글에서는 누적우선주, 전환우선주, 참가우선주 등 대표적인 해외 우선주 유형들을 살펴보고, 각각의 특성과 투자 시 고려해야 할 점들을 정리해드립니다.누적우선주란 무엇인가?누적우선주는 배당금 지급이 일시적으로 중단되더라도 이후 해당 배당금이 누적되어 지급되는 우선주 유형입니다. 예를 들어, 특정 기업이 한 해 동안 실적 악화로 인해 배당금을 지급하지 못했다면, 이후 이익이 발생했을 때 그 미지급된 배당을 누적하여 먼저 지급하는 구조입니다. 이는 일.. 2025. 5. 7.
통계적 차익거래 알고리즘(Statistical Arbitrage Algorithm) 완전 분석 통계적 차익거래 알고리즘은 퀀트 투자 전략 중 가장 널리 사용되는 모델 중 하나로, 가격의 비효율성과 회귀적 특성을 이용해 수익을 창출합니다. 이번 글에서는 통계적 차익거래의 개념부터 핵심 알고리즘, 그리고 실전 적용 시 고려해야 할 변수들까지 체계적으로 분석해보겠습니다.통계적 차익거래란 무엇인가? (통계 기반 차익거래)통계적 차익거래(Statistical Arbitrage, 이하 StatArb)는 금융 시장의 일시적인 비효율성을 이용해 위험을 최소화하고 수익을 실현하는 퀀트 투자 기법입니다. 이 전략은 주로 페어트레이딩(Pairs Trading)을 기본으로 하며, 두 자산 간의 가격 차이가 역사적 평균으로 회귀할 것이라는 가정 하에 거래가 이루어집니다.예를 들어, A기업과 B기업이 동일한 산업군에 속하.. 2025. 5. 6.

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